会议报道:寻找期现交易关键点 追逐焦炭期货利润最大化

中国煤炭资源网 观点 2019-12-12 09:31:14
   

“只把握趋势性的行情——焦炭期货的特性,再结合周期操作系统,可以找到期现交易的关键点,追逐焦炭期货利润最大化。”山西三立期货经纪有限公司黑色分析师乔乔会上介绍道。


山西三立期货经纪有限公司黑色分析师乔乔


2019年12月11日,由山西三立期货经纪有限公司与山西汾渭能源信息服务有限公司共同举办“2019双焦市场分析及投资策略系列报告会”在河北省唐山市隆重召开。为加强双焦企业对市场变化的分析、准确把握投资策略,山西三立期货经纪有限公司黑色分析师乔乔基于“42天大数据模型预测”做了“焦炭期货策略分享”的精彩演讲。


乔乔介绍说,“42天大数据模型预测”是汾渭能源基于大数据的42天价格预测与期货价格走势相结合为后市市场走势提供的更为精准的预测,覆盖了90%的产地产量、开工率、库存、进口情况、运费、气温等数据基础,采用相关性分析、无量纲化处理、降维、提取主成分因子、回归分析等方法,对基础数据进行模拟、建立多元回归模型研究而来的,为双焦企业发展盈利提供了新的支持。


“数据对价格变化的综合反映期为6周(42天),此时模型结果最优,拟合优度为85%,各项模型检验数据(F检验,T检验)均达标。”乔乔强调道。


目前,焦炭产业链上下游分布半径广,采购销售存在时间差,行业利润低,特别是在上下压制下,市场不确定性加剧。而运用期货工具可以平抑成本,守住利润,因而期现结合是如今企业生存发展之需。然而,目前主流企业的期现结合以虚拟焦化厂、虚拟钢厂为先行指标,尽管交易相对安全,但机会少且较为被动。


“42天大数据模型预测”先通过观察价格偏差幅度是否满足以及偏差方向是否一致;再通过现货指标分析以及经验判断,基本面信息是否支持此趋势;然后交易分析师会给出精准和安全的点位,可以帮助业者获取焦炭期货交易中的利润最大化。


乔乔表示,从2108年初“42天大数据模型预测”应用以来,通过对参数寻找,发现预测值与现货值偏差在大于130以上时效果最好,敏感性较低,稳定性较高。模型至今共出现55次较大偏差,可入场机会16次,正确率70%。通过对参数寻找,发现预测与期货偏差在大于150以上时效果最好,再结合模型与现货偏差出现的机会,模型至今共出现49次较大偏差,可入场机会14次,正确率80%。


之后,乔乔通过案例分享证明了模型在期现结合的本质上基础扎实,可以让实体经济规避价格风险,并利用期货金融工具获得更大利润。


会议现场


本次大会由三立期货公司主办,汾渭能源公司协办,大连商品交易所提供特别支持。与会专家就2019年下半年行情走势双焦投资建议及交易风险控制策略等进行了深入的交流研讨,同时通过大数据的方法对后市进行了更加的精准预测,为双焦企业发展盈利提供支持。来自山东钢铁、河北津西国贸,河钢国际贸易、浙江物产、河钢集团唐钢公司等国内外知名企业出席并参加了本次会议。


(编辑:张素英  审校:寇建仁)
如有任何疑问,请联系我们news@fwenergy.com或致电0351-4728541。

特别推荐

1 蒙古疫情出现反弹 蒙煤价格延续上涨态势 2022-01-17

近日,蒙古国的日新增确诊病例数又创下了最近以来的新高,且已连续四天超过了2000例。从分布的区域看,除乌兰巴托市以外,东戈壁、色楞格等省的境内,确诊病例的数量出现了较大幅度的上升。 综合1月16日蒙古国卫生部发布的疫情信息,截止1月16日上午11时,在过去的24小时内,蒙古国在全国范围内新增2751例确诊病例、累计确诊病例408869例。 当前蒙

2 超产、事故影响微弱 2021年原煤产量创历史新高 2022-01-17

去年12月份伊始,随着各地安检的趋紧,叠加超产检查、部分煤矿保供任务完成等因素的综合之下,对于2021年全年原煤产量是否能够达到40亿吨以上尚有疑问。 但统计局最新发布的数据显示,2021年全年,全国原煤产量407136万吨,同比增长4.7%,增幅较前11月扩大0.5个百分点;比2019年增长5.6%,两年平均增长2.8%。

3 2021年12月煤炭等规模以上工业生产主要数据 2022-01-17

2021年12月份煤炭、钢铁、电力等规模以上工业生产主要数据。

4 山西全面启动焦化行业熄焦工艺升级改造 2022-01-17

相关报道称,1月15日,山西省生态环境厅与临汾市委、市政府共同在曲沃县立恒焦化有限公司举行全省熄焦工艺升级改造启动仪式。 立恒焦化有限公司率先开展全干熄焦改造,现场拆除湿法熄焦塔,这标志着全省焦化行业干熄焦改造全面启动。 据悉,此次立恒焦化实施的全干熄焦改造,总投资约2.8亿元,拆除原有备用湿熄焦装置,新建一套处理能力220t/h的备用干熄焦装置

5 动力煤日度数据跟踪(20220117) 2022-01-17

动力煤市场重要数据跟踪,涵盖主产地、中转港、下游及进口市场价格、库存、运费等。

6 12月全国发电量降2.1% 火电降4.9% 水电降6.8% 2022-01-17

国家统计局1月17日发布消息显示,2021年12月份,全国电力生产由增转降。12月份全国绝对发电量7234亿千瓦时,同比下降2.1%,而前一月同比增长0.2%,比2019年同期增长10.54%,日均发电233亿千瓦时。 分品种看,12月份,火电、水电降幅比上月扩大,风电、核电增速加快,太阳能发电增速放缓。其中,火电同比下降4.9%,降幅比上月扩大2.4个百分点,两年平均增

7 煤焦钢日度数据跟踪(20220117) 2022-01-17

煤焦钢市场重要数据跟踪,涵盖主产地、港口、下游及进口市场价格、运费等。

8 2021年全国粗钢产量10.3亿吨 同比降3.0% 2022-01-17

国家统计局数据显示,2021年12月份,全国粗钢、生铁和钢材产量全部止跌回升。 2021年1-12月份,全国粗钢产量10.3亿吨,同比下降3.0%。 12月份,全国粗钢产量8619万吨,环比增加24.4%,同比下降6.8%。据此测算,12月份粗钢日均产量为278.0万吨,环比增加20.3%。 1-12月份,全国生铁产量8

9 四季度全国煤炭开采和洗选业产能利用率为76.4% 2022-01-17

国家统计局日前发布的数据显示,2021年四季度,全国煤炭开采和洗选业产能利用率为76.4%,比上年同期增加3.8个百分点,比三季度增加2.2个百分点。 2021年全年全国煤炭开采和洗选业产能利用率为74.5%,比上年同期增加4.7个百分点。 总的来看,2021年四季度,全国工业产能利用率为77.4%,比上年同期下降0.6个百分点。2021年全国工

10 12月份全国原煤产量增长7.2% 全年达40.7亿吨 2022-01-17

国家统计局1月17日发布的最新数据显示,2021年12月份,全国原煤产量38467万吨,同比增长7.2%,增幅较上月扩大2.6个百分点。比2019年同期增长10.7%,两年平均增长5.2%。 从环比来看,12月份原煤产量较11月份增加1383万吨,增长3.73%,增幅较上月收窄0.12个百分点。

综合排行

1 每日煤市要闻回顾(2022/1/14) 2022-01-14

寒潮“不给力”2021年煤炭进口“屈居”历史第二高位 海关总署最新公布的进口数据显示,2021年12月份的进口量有所回落,同环比均呈降势,导致2021年全年进口量未能创下新高,“屈居”历史第二高位。 2021年12月份,全国进口煤炭3095万吨,同比下降20.79... 调出增加调入进一步减少 秦港库存降幅扩大 本周,秦皇岛港煤炭库存进一步降至40

2 印尼闹剧式的出口禁令带给我们对进口煤的思考 2022-01-11

自元旦假期以来,印尼事件给我国煤炭市场带来的影响还在延续,即便影响目前看来较小,但这一近似“闹剧”式的出口禁令带给我们的思考则较多。 鉴于我们能源仍然以煤炭为主,而对于沿海地区来说,进口煤的补充作用也明显,印尼事件警示着我们-“能源保障要牢牢掌握在自己手中”。这方面本网之前已经做过论述,详情点击-欧洲能源危机 印尼出口禁令 警示着能源保供的重要性。

3 统计局:1月上旬动力煤价格跌幅收窄 焦煤价格持续上涨 2022-01-14

国家统计局1月14日公布的数据显示,1月上旬全国各煤种价格各有涨跌。各煤种具体价格变化情况如下: 无烟煤(洗中块,挥发份≤8%)价格1969.0元/吨,较上期下跌10.4元/吨,跌幅0.5%。 普通混煤(山西粉煤与块煤的混合煤,热值4500大卡)价格575.0元/吨,较上期下跌42.5元/吨,跌幅6.9%。 山西大混(质

4 国内煤市要闻回顾(1.10-1.14) 2022-01-14

调出增加调入进一步减少 秦港库存降幅扩大 本周,秦皇岛港煤炭库存进一步降至400万吨附近。中国煤炭资源网数据显示,截至1月14日,秦港存煤量为405万吨,较上周同期减少44万吨,较上月同期减少75万吨,较去年同期减少87万吨。 从调度数据来看,本周秦港铁路日均调入量为41.17万吨,较上周减少0.06万吨;日均吞吐量为47.46万吨,较上周增加2

5 动力煤市场一周评述(1.10-1.14) 2022-01-14

产地指数:截至1月6日榆林5800大卡指数862元,周环比涨67元;鄂尔多斯5500大卡指数732元,周环比涨82元;大同5500大卡指数770元,周环比涨85元。 港口指数:截至1月6日,CCI5500指数905元,周环比涨94元,CCI5000指数810元,周环比涨98元。CCI进口4700指数101美元,周环持平,CCI进口3800指数报74美元,周环

6 国际煤市要闻回顾(1.10-1.14) 2022-01-14

18艘煤船已通过印尼能源部审查 即将离港 根据印尼海运总局(DGST)提交的一份数据显示,经过各部门于1月12展开的联合协调会议,此前允许离港的37艘煤船中,已有18艘经过了印尼能源部的审查。 据了解,这18艘煤船所载煤炭的生产商2021年国内市场义务(DMO)完成率达到100%及以上,合计运载煤炭约130万吨。 印尼3

7 超3400亿千瓦时 三峡集团2021年可再生能源发电量居世界第一 2022-01-14

三峡集团1月14日发布消息,2021年,公司可再生能源发电量超过3400亿千瓦时,同比增长9.5%,居世界第一。 可再生能源包括风能、太阳能、水能、生物质能、地热能等非化石能源。据测算,3400亿千瓦时清洁电能可替代标准煤约1亿吨,减排二氧化碳约2.8亿吨。 2021年,三峡集团国内水电发电量约2758亿千瓦时,国内风能和太阳能发电量约353亿千

8 印尼交通部:尚未发文允许煤船离港 2022-01-12

印尼CNN从印尼交通部获悉,交通部尚未发文允许载有出口煤的船只离港。 印尼交通部发言人阿迪塔·伊拉瓦蒂(Adita Irawati)表示,允许煤炭出口的文件由印尼能源与矿产资源部发放(ESDM)发放,而允许煤船离港的文件也由该部发放。 “如果审核通过,交通部则会给予准许放行文件。”阿迪塔表示。他说,目前印尼各部门仍在就准许出口煤船离港举行协调会议

9 助推港口动力煤价格出现本轮上涨的因素有哪些? 2022-01-11

虽说印尼出口禁令对国内煤市影响较小,但却成了港口煤价上涨的“东风”,导火索效应下,叠加近日需求确有增加,促使港口动力煤价格涨幅逐日扩大。 中国煤炭资源网价格数据显示,截至1月10日,CCI5500为846元/吨,较上一期上涨26元/吨,累计上涨53元/吨;CCI5000为756元/吨,较上一期上涨30元/吨,累计上涨75元/吨。

10 新一季主焦长协价确定 2022年焦煤市场如何? 2022-01-12

新一年的元月已经过去近半,各大焦煤集团新的年度长协也纷纷出台,据了解,主焦长协价在2200元/吨左右,与2021年第四季度的价格基本一致。 虽说这一价格略低于之前的市场预测,但与去年同期相比,增幅则达到了50%以上。按照焦煤企业普遍执行的“年度定量,季度调价”机制,这一价格仅是2022年一季度的长协价。 近期,在供应边际收紧而需求较好的情况下,焦